首先呢,作为量化分类中的第一篇针对性的文章,
这个标题当然有点广告的嫌疑~~~
本次采用的策略还是有不少小问题的,比如资金的利用率不高,
不过比较欣慰的事,策略里面没有未来函数,
也还有太多太多可以优化的地方。
下面来谈谈,这支股票的3年走势,以及事情的起因。。。。
2014年的12月1日,这是当时一位论坛网友推荐的股票,记得当年我自己也损失惨重,
时隔三年之后的今天(20180321),重新进行了目前的量化投资研究。
先来看看海南橡胶这3年的走势(截止到2018年3月21日):
忘记当时推荐的时候是多少钱了,在图形上看应该是9.30元左右,后来到过14元。
当然到今天(20180321)应该5.7元,持股不动,看来确实是比较差的一种策略了。
来看看量化交易的威力(与沪深300做比较)(初始条件10W本金,单次投入1W):
仍旧可以获得30%的收益,也就是年化大约10%的收益率,还不错吧?:)
其实这个实际收益是比较高的,因为10W的本金并未充分利用,缩小本金到5W,使用海南橡胶自身的同期走势做比较,
来看看量化交易的威力(与海南橡胶做比较):
这里说句题外话,这是从2014年的12月1日开始的,但是从图形上看,如果是从最高点(2015年6月初)入市,一直到今天,则会出现-50%的亏损,由此可见量化交易的威力。
最为震惊的收益图来了,从2012年的3月22日到2018年的3月21日,策略取得了84%的收益,而股票本身是-25%的收益,6年,年化大约14%,非常k可观吧?:)哈哈。。。上图: